私も昔はインジケータに没頭しました。いろんなインジケータを組合せたり、パラメータを変えながらEAをプログラミングして、バックテストを繰り返しました。そして右肩上がりのグラフが出来ると喜んでそれを基にトレードするのですが、上手くいかず、上手くいかなかった原因を分析してEAの条件を変えてまたバックテストして。。。の繰り返しでした。
結局継続して利益を上げることはできませんでした。
そうやってインジケータを使ったトレードにかなりの時間を費やしましたが、今でも解決していない問いがあります。
例えばMACDのパラメータにEMAとして12本と26本がデフォルトで設定されます。ではなぜ12本と26本なのでしょうか？パラメータの数値を変えている人もいるでしょう。ではなぜその数値なのでしょうか？優位性はなんでしょうか？パラメータを変えたらシグナルも変わるのですから、パラメータの数値は重要です。
他のインジケータでも同様です。そのパラメータに設定した理由は何か？どのような優位性があるのか？
ダイバージェンスの発生とトレンドの転換の関連性は何か。パラメータを変えるとダイバージェンスが発生したりしなかったりするのはなぜか？
私には明確な理由も優位性も見つけることはできませんでした。
逆に言うと、明確な理由と優位性を見つけることが出来れば、そのインジケータを使用して継続して利益を上げることができることになります。
例えば世界中の多くのトレーダーがそのパラメータを使っているからという理由をあげる人がいます。本当に多くのトレーダーが同じインジケータを同じパラメータで使用しているのでしょうか？
あるいはバックテストで良い結果が出たことを理由に上げる人がいます。毎日多くのトレーダーが入れ替わり、同じトレーダーでも考えは変わるし、世界情勢は日々変化します。過去に1つとして同じ形状のチャートは存在しないのですから、バックテストが良くても、将来同じ結果になることはまずありません。
同じ発想で、過去の気象条件と比較して天気を予想するように、現在のチャートと同じ形状をした過去のチャートを探して未来を予想するサービスがありますね。これも上記と同じ理由で役に立ちません。
以上が私がインジケータをトレードで使用しない理由です。つまり売買が集まるポイントなりチャートポイントを見つけられる優位性がないのです。
自分と全く同じ考えを持った人がいて、あなたはその人を信頼して自分の資金を預ける事ができるでしょうか。その人がMACDとストキャスティクスを組み合わせてこういう条件が揃ったらトレードすると説明したら、納得してお金を託すことができるか考えてみて下さい。
インジケータとは違いますが、波動論やサイクル理論を使って、今年中にドル円が90円や95円を超える、なんて言う人がいますね。そこまで行くと占いと同じですね。当たるも八卦、当たらぬも八卦です。
ではサポート・レジスタンスが有効である理由と優位性は何でしょうか。サポートラインを引けると言うことは、その付近で売ったり、買ったりした人が相当数いるということです。売ってしまった人はそのラインまで戻ったら同値撤退しようと待ち構えている人が大勢います。また前回そのライン付近で買おうと思っていて買えなかった人がラインまで戻ってきたら買おうと思っている人もいるし、その付近のストップロスを狙って売ろうと待ち構えている人もいます。ライン上で止まった回数が多いほど、多くのトレーダーがそれだけ注目することになり、より多くの売買が発生します。それがつまりチャートポイントになるということです。
サポート・レジスタンスを引くことは必要条件であり、十分条件ではありません。そのライン上でどのような動きをするのかを分析できて初めて利益に繋がります。
インジケータの話は賛否両論あると思います。インジケータに優位性はあるという方の意見をぜひ聞きたいし、優位性を見出している方はトレードスタイルを維持して良いのではないかと思います。なぜなら負けたときに要因を分析して次のトレードに繋げる事ができるからです。
逆に上記の内容に反論できない方はインジケータは使用しない方が良いでしょう。負けたときにどのように反省して良いかが分からず、無駄な時間を費やすだけだからです。
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こんにちわ！
返信削除ちょっと思ったのは・・・
１、相場を利用した投機を考えた方がいた
２、稼ぐ為の手法を考える方がいた（酒田五法など）
３、ラインを引く方もいた
４、相場はそもそもランダムだけども説得力が
あって、信じる方が増えてきた
５、ランダムに人の意思が加わったので、ライン
などが真に有効になった
こういう流れのような気がします。ラインを水平に
引くなどは単純で明快ですし歴史もある関係で、
多くの方々が頼りにしているのではと、思います。
でも、ＳＭＡからＥＭＡに変わりつつあるように
ラインを引くのが面倒な世代になってくると、
ボリバンなどを頼りにする方々が多数派になるかも
知れませんね。そうしましたら、サポレジから
ボリバンなどへの世代交代になるのでは、と
思います。
その場合のパラメーターは、デフォルトが良いと
思います。例えば、アクセス解析をみますと、
未だにブラウザはＩＥを使っている方が圧倒的
多数ですよね。デフォルトで使う方が多いのですね。
私は、Firefox と クロームですが・・・
ではでは、また、色々教えて下さい＾＾
管理人様
返信削除はじめましてtoshiと申します。
いつもブログ拝見させていただいてます。
3ヶ月前に友人から勧められBOを始めた初心者です。FXも未経験です。
いろいろ本も読みチャート分析やインジケーターの勉強もしているのですが、ずっと疑問に思ってたことが今回の記事に書かれていたので投稿させてもらいました。
それは何故インジケーターのディフォルトのパラメーター値がその設定になっているかです。本ではその説明がされてなく一般的だからとの理由しか書かれてませんでした。記事にもあるとおり設定を変えればシグナルも変わるし、何が正解なんだろうと悩んでいました。
でも今回の記事を読んで、結局は自分の拠り所を見つけたいだけなのかな？とも感じました。初心者の私にはエントリーする裏付けが欲しかったんだなと。
管理人さんも最初の頃はそういう事もあったのでしょうか？また、インジケーターの勉強をこのまま続けるのは無意味なことでしょうか？
もしよろしければご意見いただければありがたいです。
長文失礼いたしました。これからも応援しています。
こんにちわ！前回も質問させてもらった名無しです。祭日で自分なりにレジスタンスをひいてみて、今週は79.70に設定してみることにしました。もしよろしければ今週はどのラインにレジスタンスをひくのかお教えください
返信削除まり子さん こんにちは。
返信削除なるほど。そのような考え方もあるのですね。とても参考になります。ただ、サポレジとインジケータは同列には扱えないですよ。もしインジケータが主流になれば、私は今よりも格段に儲け易くなります。そういうものです。
toshiさん はじめまして。
返信削除インジケータは、
1.売り買いのサインが明確なので分かりやすい
2.組み合わせが無限にできるので、ひょっとしたら自分だけの聖杯が見つかるのではないかという幻想を抱き易い
という特徴があります。
インジケータよりも大事なことがあるということに気付くのに、私は数年を費やしました。
toshiさんには、サポート・レジスタンス付近での相場の振る舞い、日足・週足のトレンド、ポジションの偏り、各国中央銀行の政策を始めとするファンダメンタルズ、これらを絡めた相場の動きについて勉強して頂たいと思います。
名無しさん こんにちは。
返信削除サポートのことですよね。直近のサポートは私は80.00円、その下は79.85円ではないかと思います。79.70円にはラインは引けないのではないかなぁ。
こんばんわ！
返信削除サポレジとインジケータの違いは、パラメーター
のある無しでしょうが（それだけ？）基本は、同じような
気がします。
簡単に言いまして、どちらも勝つための手段ですよね。
未来を予測するという。
クラシック音楽と同じで、単純から複雑へと変化して
きただけで、本質は特に変わらないような・・・
私的には、サポレジとトレンドラインと、ボリバンが
必須ですが＾＾ トレンドラインも、斜めに引いた
サポレジ（抵抗線）という見方もあるようですが。
でも、インジケータは補助だといって、サポレジなどと
差別化する方もいますよね。
やっぱり、なにか明確な違いがあるのでしょうか？
こんばんは。
返信削除質問させてもらいましたtoshiです。
ご返答ありがとうございます。
『自分だけの聖杯が・・・』はその通りですね(苦笑
このブログを参考に一つずつ勉強していこうと思います。
またわからないことがあったら質問させてください。
ありがとうございました。
まり子さんへ
返信削除サポート・レジスタンスは過去数回その価格帯で止まったという事実が分かります。つまり、その価格では需要と供給の逆転が数回起こったわけですね。だからその"価格"が重要になってきます。従って、サポ・レジとトレンドラインも意味するところは明確に違います。
一方、インジケータはそのインジケータが示す値が重要であり、通貨の価格が重要とはなりません。例えば、ドル円が81円のときにRSIが50を示すときもあれば、80円のときにもRSIが50になることは当然ありますし、またパラメータを変えることによって変わります。つまりパラメータで設定した期間における通貨の"相対的"な位置を示しているのであって、通貨の価格という"絶対的"な位置とは異なりますね。
インジケータが有効かどうかの議論は尽きないし、とても重要だと思います。とても有意義なコメント、ありがとうございます。
こんにちは、毎回ありがとうございます、rnchokeです。頑張ってみようと思うのですが全然自信が持てません。レジスタンスを４時間足で見て、８０．５９と８０．６７に引いています。
返信削除それとマネーパートナーズのニュースでサポート＆レジスタンスを示してくれるのですが、
「ドル／円の短期テクニカルポイントは以下の通り。
レジスタンス2：80.35-40 （4月30日高値）
レジスタンス1：80.00-05 （2月28日安値）
サポート1 ：79.55-60 （2月21日安値）
サポート2 ：79.35-40 （2月20日安値）」
これを参照してはダメなのでしょうか。こちらのブログでの価格と一致しない事が多いです。
rnchokeさん こんにちは。
返信削除レジスタンスの80.59円と80.67円は良い感じに引けていると思います。ただ、80.59円ではなく80.54円辺りに引いてみると、もっとしっくりくるかもしれませんね。80.67円は私は引いていませんが、引く理由は分かります。
それとマネーパートナーズのニュースのサポ・レジですが、レジスタンス1に2月28日の安値を選んでいる理由が分からないので何とも言えませんね。なぜ2/27や2/29ではなく2/28なのか？それよりも毎日自分でラインを引いて少なくとも1ヶ月は続けて検証することが大切だと思いますよ。
初めまして記事のタイトルに惹かれて訪問させていただきました。深い内容ですね。
返信削除確かにインジケ－タ－の組み合わせではなかなか勝てるＥＡを作るのは難しいと感じています。パラメ－タ－の規定値は、おそらく制作者が一番有効な数値を規定値にし他のだろうと思います。実際に検証してみてそういう場合が多かったです。もっとも一般的な２５ＳＭＡ、ＥＭＡなどは、使用している人が多いためか、売りと買いの綱引きが起きますね。動きを見ていると面白いです。パラボリックＳ＆Ｒの転換点でも結構、値が動きます。
窮鼠さん 初めまして。
返信削除一般的な移動平均線などでは仰るような理由で有効に機能するという方もいますね。それが本当かどうかも含めて、インジケータの話は議論が尽きないし、そして重要ですよね。このような重要なコメントを頂けると私も嬉しいです。ありがとうございます。
管理人様、こんばんは♪
返信削除インジケータの初期設定値は窮鼠様が書かれていることと同じく考えています。
書籍や他者様のブログなどを見る限り、インジケータ開発者が、当時に最も機能する設定値を推奨したため。とされていますし。
インジケータ開発者、それも現在でも主流として使用されるものの開発者は、相場に精通した方々であるように思えますし。
ご存知と思いますが、書籍によるところ、相場には投資家の心理、人間の感性的な、ある意味で普遍的な心理が反映されるとされています。
であれば、初期値（開発者が推奨する設定値）がそれに準拠しているのではないか？と考えるべき。が私の結論です。
とはいえ、その時々の相場による誤差が拭えないのも事実だと思います。
現在、5分足に一目均衡表などを設定していますが、定義に沿わないので「おおよそ相場に符合する」と思える値に設定していますし。。。
今のところ、トレンドラインもいまいち信用性にかける気がします。
その時その時の相場を反映するサポレジが強いと実感しています。
テクニカル指標を「未来を予測するための道具」だと思ってたら絶対に勝てないですよ
返信削除指標ってのはあくまで情報を知覚しやすく・扱いやすくするために存在している物です
しかし、その指標のデータをどう捉え、どう扱うかは結局使い手の研究や熟練次第です
思うにここの方は、テクニカル指標を取っ替え引っ替え組み合わせてバックテストをしただけで「使えない」と結論を出してるのではないでしょうか
一度システムトレードや統計学に関する書籍をしっかり勉強してみることをお勧めします